Notes techniques

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Notes techniques 2019-09-03T13:09:16+00:00

NT 19-02

Optimal Closing Benchmarks
Rédigée par Christoph Frei & Joshua Mitra

NT 19-01

Estimation du modèle structurel de Leland (1994) par méthode itérative et par maximum de vraisemblance
Rédigée par Pamela Audrey Bouobda

NT 17-01

The Performance of Smile-Implied Delta Hedging
Rédigée par Lina Attie

NT 16-03

L’importance du risque de liquidité et sa mesure dans les primes des obligations
Rédigée par Cassandre Anténor-habazac

NT 16-02

Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling
Rédigée par Anas Guerrouaz

NT 16-01

Big Data and Risk Management in Financial Markets: A Survey
Rédigée par Francesco Corea

NT 15-01

La crise des subprimes: vers un meilleur encadrement des risques financiers liés à la titrisation des créances
Rédigée par Michèle Patricia Akiobe Songolo

NT 14-03

Tarification de la « Timer Option » à Horizon Fini
Rédigée par Mikael Roger-Tessier

NT 14-01

Forecasting and Hedging Systematic Risk
Rédigée par Denada Ibrushi

NT 13-02

Bayesian Analysis of Consumer Default Using Reversible Jump MCMC
Rédigée par Philippe d’Astous

NT 13-01

OIS/dual curve discounting
Rédigée par Yaovi Gassesse Siliadin

NT 12-01

Robustesse des méthodes de backtesting
Rédigée par Élise St-Aubin Fournier