NT 19-02
Optimal Closing Benchmarks
Rédigée par Christoph Frei & Joshua Mitra
NT 19-01
Estimation du modèle structurel de Leland (1994) par méthode itérative et par maximum de vraisemblance
Rédigée par Pamela Audrey Bouobda
NT 17-01
The Performance of Smile-Implied Delta Hedging
Rédigée par Lina Attie
NT 16-03
L’importance du risque de liquidité et sa mesure dans les primes des obligations
Rédigée par Cassandre Anténor-habazac
NT 16-02
Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling
Rédigée par Anas Guerrouaz
NT 16-01
Big Data and Risk Management in Financial Markets: A Survey
Rédigée par Francesco Corea
NT 15-01
La crise des subprimes: vers un meilleur encadrement des risques financiers liés à la titrisation des créances
Rédigée par Michèle Patricia Akiobe Songolo
NT 14-03
Tarification de la « Timer Option » à Horizon Fini
Rédigée par Mikael Roger-Tessier
NT 14-01
Forecasting and Hedging Systematic Risk
Rédigée par Denada Ibrushi
NT 13-02
Bayesian Analysis of Consumer Default Using Reversible Jump MCMC
Rédigée par Philippe d’Astous
NT 13-01
OIS/dual curve discounting
Rédigée par Yaovi Gassesse Siliadin
NT 12-01
Robustesse des méthodes de backtesting
Rédigée par Élise St-Aubin Fournier